Determinantes de la estabilidad bancaria en México, para el periodo 2001-2019.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Determinantes de la estabilidad bancaria en México, para el periodo 2001-2019.

dc.contributor.advisor	Vega Hernández, José Ignacio
dc.contributor.author	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
dc.contributor.other	Medina Guirado, Juan Carlos
dc.date.accessioned	2021-08-09T20:07:53Z
dc.date.available	2021-08-09T20:07:53Z
dc.date.issued	2020-07
dc.description	Este documento estudia la estabilidad financiera del sistema bancario para el caso mexicano, poniendo atención hacia el crédito, y en particular dentro del punto de créditos incobrables. Para ello, se propone un análisis empírico de los determinantes de la cartera vencida, los cuales clasifican aquellos factores propios de la institución bancaria y aquellos externos al sector y que pertenecen al ambiente macroeconómico. De manera específica, el presente documento inicia con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), luego se implementa un modelo panel de rezagos distribuidos autorregresivos (panel-ARDL), para contrastar resultados ya que este modelo, está diseñado para bases de datos con periodos de tiempo extensos. y finalmente la utilización de un Panel de vectores autorregresivos (panel-VAR), el cual permitirá implementar mediante las funciones impulso- respuesta un cambio inesperado en cuatro variables importantes y ver el efecto en la cartera vencida.	es_MX
dc.description.abstract	Este documento estudia la estabilidad financiera del sistema bancario para el caso mexicano, poniendo atención hacia el crédito, y en particular dentro del punto de créditos incobrables. Para ello, se propone un análisis empírico de los determinantes de la cartera vencida, los cuales clasifican aquellos factores propios de la institución bancaria y aquellos externos al sector y que pertenecen al ambiente macroeconómico. De manera específica, el presente documento inicia con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), luego se implementa un modelo panel de rezagos distribuidos autorregresivos (panel-ARDL), para contrastar resultados ya que este modelo, está diseñado para bases de datos con periodos de tiempo extensos. y finalmente la utilización de un Panel de vectores autorregresivos (panel-VAR), el cual permitirá implementar mediante las funciones impulso- respuesta un cambio inesperado en cuatro variables importantes y ver el efecto en la cartera vencida.	es_MX
dc.description.video	http://erecursos.uacj.mx/bitstream/handle/20.500.11961/5916/TESIS.pdf?sequence=1&isAllowed=y
dc.identifier.uri	http://hdl.handle.net/20.500.11961/5916
dc.language.iso	spa	es_MX
dc.publisher	Universidad Autónoma de Ciudad Juárez	es_MX
dc.relation.ispartof	Maestría en Economía	es
dc.relation.ispartof	Departamento de Ciencias Sociales	es
dc.relation.ispartof	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	es
dc.rights	Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 México	*
dc.rights.uri	http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/mx/	*
dc.subject	Cartera vencida.	es_MX
dc.subject	Estabilidad financiera.	es_MX
dc.subject	Créditos incobrables,	es_MX
dc.subject	Sistema bancario.	es_MX
dc.subject	Recesión financiera.	es_MX
dc.subject.other	info:eu-repo/classification/cti/5	es_MX
dc.title	Determinantes de la estabilidad bancaria en México, para el periodo 2001-2019.	es_MX
dc.type	Tesis maestría	es_MX
dcrupi.departamento	Departamento de Ciencias Sociales	es
dcrupi.instituto	Instituto de Ciencias Sociales y Administración	es
dcrupi.programa-academico	Maestría en Economía	es
dcterms.thumbnail	http://ri.uacj.mx/vufind/thumbnails/pi-icsa-maestria.png	es