Determinantes de la estabilidad bancaria en México, para el periodo 2001-2019.
Fecha
2020-07
Autores
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
Título de la revista
ISSN de la revista
Título del volumen
Editor
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Resumen
Este documento estudia la estabilidad financiera del sistema bancario para el caso mexicano, poniendo atención hacia el crédito, y en particular dentro del punto de créditos incobrables. Para ello, se propone un análisis empírico de los determinantes de la cartera vencida, los cuales clasifican aquellos factores propios de la institución bancaria y aquellos externos al sector y que pertenecen al ambiente macroeconómico. De manera específica, el presente documento inicia con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), luego se implementa un modelo panel de rezagos distribuidos autorregresivos (panel-ARDL), para contrastar resultados ya que este modelo, está diseñado para bases de datos con periodos de tiempo extensos. y finalmente la utilización de un Panel de vectores autorregresivos (panel-VAR), el cual permitirá implementar mediante las funciones impulso- respuesta un cambio inesperado en cuatro variables importantes y ver el efecto en la cartera vencida.
Descripción
Este documento estudia la estabilidad financiera del sistema bancario para el caso mexicano, poniendo atención hacia el crédito, y en particular dentro del punto de créditos incobrables. Para ello, se propone un análisis empírico de los determinantes de la cartera vencida, los cuales clasifican aquellos factores propios de la institución bancaria y aquellos externos al sector y que pertenecen al ambiente macroeconómico. De manera específica, el presente documento inicia con un modelo de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), luego se implementa un modelo panel de rezagos distribuidos autorregresivos (panel-ARDL), para contrastar resultados ya que este modelo, está diseñado para bases de datos con periodos de tiempo extensos. y finalmente la utilización de un Panel de vectores autorregresivos (panel-VAR), el cual permitirá implementar mediante las funciones impulso- respuesta un cambio inesperado en cuatro variables importantes y ver el efecto en la cartera vencida.
Palabras clave
Cartera vencida., Estabilidad financiera., Créditos incobrables,, Sistema bancario., Recesión financiera.